التعريف
المدى الحقيقي لشمعة هو أكبر ثلاث مسافات: أعلاها ناقص أدناها، والمسافة من أعلاها إلى الإغلاق السابق، والمسافة من أدناها إلى الإغلاق السابق. والأخيرتان هما ما يجعله مدى حقيقيًا لا مجرد مدى: فالسوق الذي يفتح بعيدًا عن إغلاق الأمس قد تحرّك ذلك البعد فعلًا، ولو كانت الشمعة نفسها صغيرة. ومتوسط تلك المديات مسافة بوحدات السعر نفسه، بالدولار في سوق مقوّم بالدولار، ولا يقول عن الاتجاه شيئًا على الإطلاق.
ويحسبه هذا الموقع على 14 شمعة يومية، كمتوسط بسيط للمديات الحقيقية الأربعة عشر. ولذلك يحتاج 15 شمعة، لأن المدى الأول يحتاج إغلاقًا سابقًا، ولا يعيد شيئًا بدل أن يحدس حين يكون التاريخ أقصر. وأصل Wilder يُنعّم المديات بدل أن يأخذ متوسطها، فقد يختلف رقم من أداة أخرى: والصفحات هنا وكود الوكيل نفسه يستعملان المتوسط البسيط نفسه، وهذا ما يجعل الرقم المقروء في صفحة سوق هو الرقم الذي يعمل عليه الوكيل.
واستعماله هنا هو قياس المسافة بالتقلب لا بالنسبة المئوية. فالطيّار يضع كل مرحلة من سلّمه عددًا مقيسًا من ATR اليومي تحت سابقتها في الشراء (stepAtr في الميثاق، 0.5 افتراضيًا، وهو الرقم الذي أبقاه قياس على سنتين، بحدود من 0.1 إلى 3)، فينال السوق الهادئ مراحل ضيّقة والعنيف مراحل واسعة دون أن يعيد أحد كتابة نسبة مئوية. والوحدة نفسها تقيّد الوقف في الوضع الآخر من الميثاق، بين stopAtrMin وstopAtrMax من ATR اليومي عن الدخول.
الصيغة
true_range = max(high - low, |high - previous_close|, |low - previous_close|) لكل شمعة، و ATR هو المتوسط البسيط لآخر 14 منها: atr = (tr_1 + tr_2 + ... + tr_14) / 14.
مثال
مثال بأرقام مدوّرة. يوم أعلاه 102,000 دولار وأدناه 99,000 دولار، بعد إغلاق عند 100,000 دولار، مداه الحقيقي 3,000 دولار: الأعلى ناقص الأدنى، لأن المسافة من الأعلى إلى الإغلاق السابق 2,000 دولار ومن الأدنى إليه 1,000 دولار. وإذا كان متوسط المديات الحقيقية اليومية الأربعة عشر الأخيرة 2,500 دولار، فإن ATR هو 2,500 دولار، ومراحل تبعد 0.5 من ATR تقع على 1,250 دولار إحداها عن الأخرى، فيمتد سلّم من خمس مراحل 5,000 دولار تحت الدخول الأول.