定义
文档用一句话定义它：一笔按当前市场价格立刻执行的订单。它永远是吃单，因为它从订单簿上拿走挂着的数量，所以它付吃单费率，在永续合约基础档上是名义金额的 0.045 %，而它还要付价差，以及它的规模带来的那段滑点。它拿这些换到的是成交的确定，而不是价格的确定。止盈单和止损单自动就是市价单，强平发往订单簿的那些订单也是。
实际上它并不是没有界的。通过 API 发出时，一笔市价单是作为一笔 immediate-or-cancel 订单出去的，定价在中间价加上或者减去一个滑点界限，在我们自己的代码里默认是 3 %：越过那个价格就什么都不成交，而这笔订单可以只成交一部分，而不是成交在一个没人预料的价格上。交易场所也给规模划了界：最大杠杆在 25 倍及以上时，市价单最大价值 $30,000,000，20 倍到 25 倍是 $5,000,000，10 倍到 20 倍是 $2,000,000，再往下是 $500,000。
什么时候用它才对，是一个延迟值多少钱的问题。除非指明了一个限价，智能体的第一步都走市价，而这是一个测出来的选择，不是偏好：在两年的 BTC 和 ETH 上，2026 年 10 月 3 日读到的结果是，挂着的第一步省下了吃单的手续费，而且常常拿到更好的价格，但丢掉了 17 % 到 39 % 的尝试，而每次尝试的净值在哪里都是走市价最好。
例子
一个例子，数字取整。中间价在 $100,000、滑点界限 300 个基点时，1 BTC 的一笔市价买单签在 $103,000：一直到那个价格的每一个价位都可能成交，它之上的一个都不会。如果最优卖价就撑住了全部数量，那成交价是 $100,000，名义金额 $100,000，而吃单方按基础费率 0.045 % 付手续费，也就是 $45。