정의
캔들 하나의 실제 범위는 세 거리 가운데 가장 큰 것입니다. 고가에서 저가까지, 고가에서 앞 종가까지, 그리고 저가에서 앞 종가까지입니다. 뒤의 두 가지가 있어서 그냥 범위가 아니라 실제 범위가 됩니다. 어제 종가에서 멀리 떨어져 시작한 종목은, 캔들 자체가 작아도 그만큼 움직인 것입니다. 그 범위들의 평균은 가격 자신의 단위로 표현한 거리이고, 달러로 호가되는 종목에서는 달러이며, 방향에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다.
이 사이트는 일간 캔들 14개로, 그 14개 실제 범위의 단순 평균으로 계산합니다. 그래서 캔들 15개가 필요합니다. 첫 범위에는 앞 종가가 필요하기 때문입니다. 역사가 그보다 짧으면 짐작이 아니라 아무것도 돌려주지 않습니다. Wilder의 원본은 범위를 평균하지 않고 매끄럽게 하므로 다른 도구의 수치와 다를 수 있습니다. 여기의 페이지와 에이전트 자신의 코드는 같은 단순 평균을 쓰고, 그래서 종목 페이지에서 읽은 수치가 에이전트가 실제로 쓰는 수치가 됩니다.
여기서의 쓸모는 거리를 비율이 아니라 변동성으로 재는 것입니다. 롱에서 파일럿은 래더의 각 단계를 앞 단계보다 정해진 수의 일간 ATR만큼 아래에 둡니다(차터의 stepAtr, 기본값 0.5로, 2년에 걸친 측정이 남긴 숫자이며, 범위는 0.1에서 3까지입니다). 그러면 조용한 종목은 좁은 간격을, 거친 종목은 넓은 간격을 얻고, 아무도 비율을 다시 적어 넣지 않습니다. 차터의 다른 모드의 손절도 같은 단위로 묶이고, 진입에서 stopAtrMin과 stopAtrMax 일간 ATR 사이에 놓입니다.
공식
캔들마다 true_range = max(high - low, |high - previous_close|, |low - previous_close|)이고, ATR은 그중 최근 14개의 단순 평균입니다. atr = (tr_1 + tr_2 + ... + tr_14) / 14.
예시
반올림한 숫자로 보는 예시입니다. 종가 $100,000 뒤에 고가 $102,000, 저가 $99,000인 날의 실제 범위는 $3,000입니다. 고가에서 저가까지라는 뜻입니다. 고가에서 앞 종가까지는 $2,000이고 저가에서 거기까지는 $1,000이기 때문입니다. 최근 14개 일간 실제 범위의 평균이 $2,500이면 ATR은 $2,500이고, 0.5 ATR 떨어진 단계들은 서로 $1,250 거리에 놓이므로, 다섯 단계의 래더는 첫 진입 아래로 $5,000을 펼칩니다.