Die kurze Antwort
Wählen Sie nach dem Markt, den Sie erwarten, wie eine Position aufgebaut und verlassen wird, und messen Sie das an der Historie des Handelsplatzes, bevor eine echte Order fällt. Vier Wege decken das meiste ab, was ein Programm handelt:
- In Stufen, für einen Markt, von dem man die Rückkehr erwartet: wenig kaufen, dann mehr weiter unten, und beim Durchschnittspreis plus einem Ziel aussteigen.
- Mit einem Stop, für einen Markt, der läuft: ein Einstieg, ein Stop, der vor dem Öffnen feststeht, und ein Ziel oder ein Stop, der dem Kurs folgt.
- Ein Grid, für einen Markt, der in einem Band hin und her geht: unter dem Kurs kaufen, darüber verkaufen, und jedes Hin und Zurück bringt eine Stufe ein.
- Eine Spanne, für einen ruhigen Markt: zwei Einstiege an den Rändern der letzten Stunden, und der zuerst ausgeführte storniert den anderen.
In Stufen
Im Voraus unter dem Kurs gesetzte Stufen, im unteren Teil der Wochenspanne, jede etwas größer als die vorige; die ganze Position steigt beim Durchschnittspreis plus einem Ziel aus. Es gibt keinen Stop: Was das Konto schützt, ist der Platz, der bis zur Liquidation bleibt und der die Größe des Grundeinsatzes festlegt.
Zwei Varianten behalten die Idee: Ein DCA kauft alle paar Tage zum Marktpreis denselben Einsatz, egal wie der Kurs steht, und ein Ausstieg in Teilen nimmt einen Anteil beim Durchschnittspreis plus 0,5 %, dann 1 %, dann 1,5 %. In Teilen auszusteigen fühlt sich sicherer an; über zwei Jahre gemessen, brachte es weniger als der Ausstieg auf einmal.
Mit einem Stop
Eine Position nach der anderen, ihr Stop vor dem Öffnen gesetzt, und ihre Größe so gewählt, dass der Stop einen festen Anteil des Kontos verliert. Der Ausstieg ist ein Ziel, ein Stop, der dem Kurs folgt und nie zurückgeht, oder ein zuerst mitgenommener Teil, während der Rest nachgezogen wird.
Was den Einstieg entscheidet, ändert die Strategie: ein Ausbruch über das Hoch oder unter das Tief der letzten dreißig Tage, ein Rücksetzer in einem starken Trend, ein Extremwert des Stunden-RSI innerhalb einer Spanne oder die Seite, die das Funding zahlt. Ein Ausbruch kann allein durch eine feste Regel entschieden werden, ohne dass das Modell gefragt wird.
Ein Grid
Ein Grid legt gleichmäßig verteilte Preisebenen über eine Spanne: Käufe unter dem Kurs und darüber Verkäufe, die nur abgeben, was ohnehin gehalten wird. Jedes Hin und Zurück innerhalb der Spanne bringt eine Stufe abzüglich seiner Gebühren ein, und sonst nichts; das Grid verdient am Hin und Her des Marktes, nicht an seiner Richtung.
Sein Risiko ist, dass der Kurs die Spanne verlässt. Ein kaufendes Grid außerhalb seiner Spanne behält, was es gekauft hat, und wartet; ein verkaufendes oder neutrales sollte alles schließen, sobald der Kurs einige Prozent darüber hinaus ist, denn die verlierende Seite wächst immer weiter.
Eine Spanne
Zwei Orders warten knapp innerhalb der Ränder der Spanne der letzten Stunden, ein Kauf unten und ein Verkauf oben, und die zuerst ausgeführte storniert die andere. Die Position wird bei einem Anteil der Spannenbreite oder bei einem Stop jenseits des Randes verlassen. Sie ist für ruhige Märkte gemacht und hält sich aus einem starken Trend heraus.
Eine Strategie, oder eine pro Tag
Locker Protocol Agentic spielt mit seinem täglichen Piloten eine Strategie pro Tag: Achtzehn werden mitgeliefert, und Sie können aus jeder davon eine eigene schreiben, indem Sie Zahlen ändern, jede gegen ihre Grenzen geprüft. Eine andere in Gebrauch zu nehmen, berührt nie eine bereits gehaltene Position.
Der Pilot kann auch jeden Tag unter zwei bis fünf wählen, per Tabelle des Marktregimes oder durch das Modell in einem kurzen Aufruf, und den Tag ganz unter der gewählten spielen. Was auch immer er spielt, die lokalen Grenzen und das Mandat lehnen weiterhin ab, was sie ablehnen.
Erst messen
Eine Strategie ist eine Hypothese, bis sie an vergangenen Kerzen und vergangenem Funding gemessen wurde, mit den echten Gebühren. Messen Sie sie von mehreren Starttagen aus statt von einem: Dasselbe Grid kann von einem Tag aus hervorragend aussehen und vom nächsten aus schwach. Die Messung fragt das Modell nichts und platziert nichts.
Diese Seite nennt keine Rendite. Eine von einem einzigen Starttag aus gemessene Zahl sagt wenig, und eine Vergangenheit, die gut lief, sagt nichts über den nächsten Monat. Messen Sie, spielen Sie sie in der Simulation durch, und füllen Sie dann ein Konto nur mit dem, was Sie zu verlieren bereit sind.