Определение
Истинный диапазон свечи это наибольшее из трёх расстояний: её максимум минус её минимум, расстояние от её максимума до предыдущего закрытия и расстояние от её минимума до предыдущего закрытия. Последние два и делают его истинным диапазоном, а не просто диапазоном: рынок, который открылся далеко от вчерашнего закрытия, уже прошёл этот путь, даже если сама свеча мала. Среднее таких диапазонов это расстояние в единицах самой цены, в долларах для рынка с долларовой котировкой, и о направлении оно не говорит вообще ничего.
Этот сайт считает его по 14 дневным свечам, как простое среднее 14 истинных диапазонов. Поэтому ему нужны 15 свечей, ведь первому диапазону нужно предыдущее закрытие, и при более короткой истории он возвращает не догадку, а ничего. Исходный способ Уайлдера сглаживает диапазоны, а не усредняет их, поэтому цифра из другого инструмента может отличаться: страницы здесь и собственный код агента берут одно и то же простое среднее, и именно это делает цифру, прочитанную на странице рынка, той цифрой, с которой работает агент.
Здесь он нужен, чтобы мерить расстояние волатильностью, а не процентами. Пилот ставит каждую ступень своей лестницы на отмеренное число дневных ATR ниже предыдущей для лонга (stepAtr из регламента, 0,5 по умолчанию, та цифра, которую оставило измерение за два года, с границами от 0,1 до 3), так что тихий рынок получает узкие ступени, а бурный широкие, и никому не нужно перенабирать процент. Та же единица ограничивает стоп в другом режиме регламента, между stopAtrMin и stopAtrMax дневными ATR от входа.
Формула
true_range = max(high - low, |high - previous_close|, |low - previous_close|) для каждой свечи, а ATR это простое среднее последних 14 из них: atr = (tr_1 + tr_2 + ... + tr_14) / 14.
Пример
Пример, в круглых числах. У дня с максимумом 102 000 $ и минимумом 99 000 $ после закрытия на 100 000 $ истинный диапазон равен 3 000 $: максимум минус минимум, поскольку расстояние от максимума до предыдущего закрытия 2 000 $, а от минимума до него 1 000 $. Если последние 14 дневных истинных диапазонов дают в среднем 2 500 $, то ATR равен 2 500 $, и ступени в 0,5 ATR стоят в 1 250 $ друг от друга, так что лестница из пяти ступеней растягивается на 5 000 $ ниже первого входа.