Определение
Смысл в том, чтобы измерить метод, не вкладывая в него денег. Наша исполняет ордера в реальном стакане Hyperliquid, по средней цене, которую прошла котировка, и берёт то, что заплатил бы настоящий ордер: собственную ставку мейкера или тейкера Hyperliquid, сервисную комиссию и часовой фандинг по каждой удерживаемой позиции. Счёт неттят по каждому символу так, как Hyperliquid неттит позицию, и его ликвидируют целиком, как настоящий кросс-маржинальный счёт, когда его капитал по маркировочным ценам падает ниже поддерживающей маржи, которую его позиции держат вместе. Ни ключа, ни кошелька, ни подписи здесь нет, поэтому она работает ещё до того, как что-либо настроено.
Одно не симулируется, и это важно: стоящий лимитный ордер. В симуляции лимит должен пересечь стакан в момент постановки, иначе не происходит ничего. Метод, который живёт на ордерах, ждущих на цене, так измерить нельзя, и именно для этого есть повтор: он прогоняет стратегию по записанной с площадки ленте, исполняет ступень, когда свеча проходит её цену, начисляет собственный фандинг площадки и сообщает долю выигрышей с её 95 % нижней границей и издержки в трёх сценариях проскальзывания.
Симулированный результат к тому же льстит в одну сторону и наказывает в другую, и понимать, где именно, и есть всё умение его читать. В нём нет очереди, нет влияния на рынок и нет частичного исполнения против сдвинувшегося стакана, поэтому ордер, который на самом деле ждал бы, выглядит лучше, чем был. Зато комиссию считают всегда, и это худший случай. А стратегия, которая не закрыла достаточно сделок, не доказана: отчёт так и говорит этими словами, вместо того чтобы напечатать число.
Пример
Пример, в круглых числах. Симуляционный счёт, пополненный на 1 000 $, открывает лонг на 3 000 $ номинала с плечом 3x. Исполнение платит базовую ставку тейкера Hyperliquid с 3 000 $, то есть 1,35 $, и сервисную комиссию 0,05 %, то есть 1,50 $. За каждый час удержания позиции берут собственную ставку фандинга этого рынка, а капитал счёта это его деньги плюс нереализованная прибыль и убыток по маркировочным ценам, по которым оценивали бы и ликвидацию. Ничего из этого не настоящие деньги.